صفحه محصول - پاورپوینت با عنوان ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

قسمتی از متن PowerPoint (..pptx) :

به نام خدا ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری فهرست مطالب: 1- چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پرتفلیو 2-معیار های عملکرد پرتفلیو 3-معیار بازده به تغییر پذیری(معیار شارپ) 4-معیار بازدهی به نوسان پذیری بازده(معیار ترینر) 5-مقایسه معیارهای شارپ و ترینر 6-اندازه گیری تنوع پرتفلیو 7-معیار بازده تفاضلی جنسن 8-مسائلی در مورد اندازه گیری پرتفلیو 9-مباحثی دیگر در خصوص ارزیابی عملکرد چارچوبی برای ارزِِِیابی عملکرد پرتفلیو: در سال 1993 صندوق مشترک سرمایه گذاری "جوگروس" ،20درصد بازده کل عاید سهامداران خود کرده است . به عنوان یک سهامدار ،شما عملکرد این صندوق را چگونه ارزیابی می کنید؟ 1 – اگر در ارزیابی عملکرد دقیق هستیم باید عملکرد پرتفلیو را بر اساس ریسک تعدیل شده ارزیابی کنیم. 2 – بازده20 درصدی این صندوق ، باتوجه به ریسک آن،فقط زمانی معنی دارد که با برخی شاخصهامقایسه شود.(ایجاد شاخص برای ارزیابی عملکرد پرتفلیو) 3 – مباحث عمده دیگری شامل ارزیابی مدیران پرتفلیو(با در نظر گرفتن اهداف و محدودیتها) معیارهای عملکرد پرتفلیو: هرجا که از معیار یاتکنیکی استفاده شود باید دو عامل ریسک و بازده در تجزیه و تحلیل گنجانده شود. وقتی عملکرد پرتفلیو مورد ارزیابی قرار می گیرد: 1 – استفاده از بازده کل سرمایه گذار،شامل سود سهام و تغییرات قیمت سهام 2 – استفاده از دو عامل مهم انحراف معیار و بتا به عنوان دو معیار ریسک در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری معیار های ترکیبی عملکرد پرتفلیو : معیار های در برابر ریسک تعدیل شده که توسط سه محقق به نامهای ویلیام شارپ،جک ترینر و مایکل جنسن با استفاده از مفاهیم تئوری بازار سرمایه و CAPM و همچنین مفاهیم ریسک و بازده برای ارزیابی عملکرد پرتفلیو در سال 1960ارائه کرده اند. معیار بازده به تغییر پذیری(معیار شارپ): 1 – نام او نسبت بازده به تغییر پذیری(RVAR) یا نسبت بازده مازاد به ریسک کل 2 – شکل گیری آن بر اساس تئوری بازار سرمایه 3 – معادله آن اندازه گیری بازده مازاد پرتفلیو یا بازده بالاتر از نرخ بدون ریسک را انجام می دهد که صرف ریسک گویند